Πριν 119 χρόνια, στις 9 Ιανουαρίου 1900 στην «Πλατεία Ελευθερίας» της Ρώμης, μια ομάδα εννέα νεαρών, με επικεφαλής τον Λουίτζι Μπιγκιαρέλι, αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα αθλητικό σωματείο, που αρχικά ήταν ομάδα δρομέων και αγωνιζόταν στο στάδιο «Rondinella» στην εύπορη περιοχή Παριόλι της βόρειας Ρώμης.
Η έναρξη της πορείας του ποδοσφαίρου για τη Λάτσιο θα σημειωθεί έναν χρόνο αργότερα, χάρη στον Μπρούτο Σγκετίνι, μέλος και παίκτη της Ρασίνγκ Κλαμπ του Παρισιού. Ήταν αυτός που εξήγησε τους κανόνες του νέου αθλήματος που γεννήθηκαν στην Αγγλία και που στην Γαλλία γινόταν δημοφιλές.
Τα χρώματά της, το γαλάζιο και το λευκό, επιλέχθηκαν προς τιμήν της Ελλάδας, γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και του αθλητικού ιδεώδους.
Έμβλημα της ομάδας είναι ο αετός, σύμβολο των ρωμαϊκών λεγεώνων, ο οποίος επιλέχθηκε ως σύμβολο εξουσίας, νίκης και ευημερίας.
Η Λάτσιο υπήρξε δύο φορές πρωταθλήτρια και έξι φορές κυπελλούχος Ιταλίας, κατέκτησε τέσσερις φορές το Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας και μια φορά το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, όπως και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κύπελλο.